Biashara ya kiotomatiki kwa biashara ya indices: Mwongozo wa kina

Stanislav Bernukhov

Mtaalamu Mkuu wa Kutrade wa Exness

Anza kutrade

Huu sio ushauri wa uwekezaji. Utendaji wa awali sio dalili ya matokeo yajayo. Mtaji wako uko hatarini, tafadhali fanya biashara kwa uangalifu.

Shiriki

Katika mwongozo huu:

  1. Je, biashara ya kiotomatiki ni nini?
  2. Jinsi ya kutrade indices
  3. Historia fupi ya biashara ya kiotomatiki
  4. Jinsi ya kuweka mipangilio ya mifumo ya biashara ya kiotomatiki
  5. Aina za biashara ya algoriti kwa indices za stock
  6. Jinsi ya kuunda mkakati wa biashara ya kiotomatiki
  7. Kuendesha mkakati wako kiotomatiki kwa wakati halisi
  8. Je, uko tayari kufungua uwezo wa biashara ya kiotomatiki?

Je, biashara ya kiotomatiki ni wazo nzuri? Ikiwa umekuwa ukitaka kufanya biashara yako kuwa ya kiotomatiki lakini umekuwa ukijiuliza ikiwa ni hatari au sio ya kuaminiwa basi endelea. Katika mwongozo huu tunaangazia kwa kina aina hii ya biashara, na tunazingatia haswa matumizi ya biashara ya kiotomatiki kwa indices za stock.

Tunaeleza jinsi ya kuweka mipangilio ya algoriti yako ya kutrade, algoriti tofauti za kutrade indices, na jinsi ya kuunda mkakati unayopendelea. Kwa hivyo, hebu tuaze.

Je, biashara ya kiotomatiki ni nini?

Biashara ya kiotomatiki - inayojulikana kama biashara ya algoriti au algo, biashara ya kiotomatiki, biashara ya algloriti - ni matumizi ya algoriti za kompyuta ili kufanya mchakato wa biashara wa ununuzi na uuzaji wa mali ya kifedha katika masoko mbalimbali kuwa wa kiotomatiki. Inahusisha matumizi ya kanuni zilizoainishwa awali na miundo ya hisabati kufanya maamuzi ya biashara bila binadamu kuhusika. Lengo kuu la mifumo ya kiotomatiki ni kufikia execution bora ya mikakati ya biashara.

Jinsi ya kutrade indices

Index ya stock kimsingi ni fomula ya hisabati. Kwa hivyo, traders mara nyingi hushangaa - je, ninawezaje kutrade index ya stock?

Unaweza kufanya hivyo kupitia Funds zinazofanyiwa Trade katika Ubadilishanaji (ETFs), mikataba ya uuzaji wa siku za usoni, na Mikataba ya Utofauti (CFDs). ETFs na mikataba ya uuzaji wa siku za usoni hufanyiwa trade kwenye ubadilishanaji huku market makers huru kama vile brokers wa CFD kwa kawaida wakitoa CFDs.

Instruments hizi zote hukuwezesha kunufaika kutokana na utendaji wa indices mbalimbali za soko, katika mwelekeo wowote, bila hitaji la kumiliki stock binafsi.

Sasa hebu tuangazie kwa makini jinsi biashara ya kiotomatiki inaweza kutumika kwa biashara ya indices za stock.

Historia fupi ya biashara ya kiotomatiki

Biashara ya kiotomatiki ilianza miaka ya 1970s na iliendelezwa zaidi katika miaka ya 1980s wakati teknolojia ya kompyuta ilianza kutumika katika masoko ya kifedha. Hata hivyo, biashara ya algo ilipata umaarufu katika miaka ya 1990s. Maendeleo katika uwezo wa komyuta na upatikanaji wa data ya kihistoria ya soko kwa ajili ya kupata maarifa muhimu yaliwawezesha traders kubuni na kujaribu algoriti changamano za biashara.

Indices za stock, tofauti na instruments zingine, zina historia ndefu na hifadhidata kubwa. Hizi huwapa traders wanaoanza na wenye uzoefu wa algoriti nyenzo nyingi za kutumia kujaribu mikakati yao ya kiotomatiki. Ingawa baadhi ya data huenda isitumike katika masharti ya sasa ya soko, kanuni ambayo haijaandikwa ni kwamba kadiri sampuli ya data inavyokuwa kubwa, ndivyo inavyokuwa rahisi zaidi kuunda mfumo wa biashara wa kiotomatiki wenye mafanikio.

Chati ya kihistoria ya index ya S&P 500. Chanzo: Macrotrends.net

Jinsi ya kuweka mipangilio ya mifumo ya biashara ya kiotomatiki

Anza kuweka mipangilio ya algoriti yako ya biashara kwa kuchagua jukwaa la biashara na zana mbalimbali, na mfumo wa programu. Hapa kuna options kadhaa zinazojulikana:

  • Zana na majukwaa ya biashara ya algoriti: Jukwaa la biashara kama MetaTrader, limeundwa kwa uwazi kwa biashara ya kiotomatiki. Zana hizi hufanya kazi ndani ya jukwaa la biashara. Jukwaa la biashara hutuma orders moja kwa moja kwa seva ya biashara kupitia terminali, kwa kutumia lugha ya usimbaji iliyosanidiwa ndani ya jukwaa.
  • Python katika maktaba: Python ni lugha ya programu inayotumiwa sana katika biashara ya algo. Python na maktaba kama vile NumPy, pandas, na backtrader hutumiwa kwa kawaida kwa kufanya majaribio na execution. Hii inahusisha kuunganisha msimbo wako wa lugha ya kusimba programu kwenye akaunti ya kutrade kupitia API.

Kufikia data ya kihistoria

Kufikia data ya kihistoria katika MetaTrader 4 (MT4) au MetaTrader 5 (MT5) ni muhimu kwa kuunda na kujaribu algoriti za biashara. Unaweza kufikia data hii kwa kutumia zana zilizosanidiwa ndani za jukwaa la biashara.

Jinsi ya kufikia data ya kihistoria katika MetaTrader5

  • Fungua dirisha la ‘Taarifa za soko’ na uanzishe jukwaa lako la biashara la MT5.
  • Pata instrument ya biashara ambayo ungependa kwenye dirisha la ‘Taarifa za soko’ (kawaida upande wa kushoto).
  • Bofya kulia kwenye instrument na uchague ‘Vipimo’ ili kutazama maelezo.

Jinsi ya kupakua data ya kihistoria kwenye MT5

  • Katika dirisha la ‘Vipimo’, bofya kichupo cha ‘Alama’.
  • Chagua timeframe ambayo ungependa data yake (kwa mfano, M1, M5, H1, au D1) na ubofye kitufe cha ‘Pakua’.
  • MT5 itapakua data ya kihistoria kwa timeframe iliyochaguliwa.

Jinsi ya kutumia data ya kihistoria kufanya majaribio

  • Ili kutumia data ya kihistoria iliyopakuliwa kufanya majaribio, fungua MetaEditor kwenye menyu ya ‘Zana’.
  • Unda Expert Advisor (EA) au indicator maalum, au fungua iliyopo.
  • Katika Kijaribio cha Mkakati, chagua instrument na timeframe unayopendelea.
  • Fanya majaribio ili uangalie jinsi algoriti yako inavyofanya kazi na data ya kihistoria.

Orodha hii ya ukaguzi inaweza kukusaidia kupata data ya kihistoria unayohitaji ili ujaribu tena. Ufikiaji wa data kama hiyo ndio msingi wa biashara ya algoriti.

Aina za biashara ya algoriti kwa indices za stock

Kuna njia kadhaa za kuunda mfumo wa biashara au mkakati wa kiotomatiki. Algoriti kimsingi ni mkakati wa biashara ulioandikwa katika msimbo. Mikakati mingi ya biashara ya algoriti hukuwa katika kategoria mbili: kufuata trend na kurejea kwenye wastani wa kihistoria. Mikakati mingine inayoweza kufanikiwa ya biashara kama vile kununua na kuuza mali au instrument ya kifedha katika masoko mbalimbali, kutengeneza soko, kufanya trades nyingi (HFT) na mikakati mingine ya kitakwimu kwa kawaida ni ya traders wa kitaaluma. Hizi huenda hazifai kwa traders wanaoanza au wa kiwango cha kati. Makampuni makubwa ya uwekezaji mara nyingi hutumia majukwaa yao ya biashara ya kiotomatiki kutekeleza mifumo na mikakati yao ya kiotomatiki, kwani wanaweza kuweka mapendeleo kwenye muda wa chini zaidi wa kusubiri na kasi ya juu ya execution. Lakini kwa traders wa kibinafsi, huenda ikawa jambo nzuri kuzingatia mifumo ya kawaida ya kufuata trend na wastani kurejea kwenye wastani wa kihistoria, kwani wanahitaji kiwango kidogo cha teknolojia na uchangamano.

Algoriti zinazofuata trend

Kanuni za kufuata trend zimeundwa ili kutambua na kunufaika kutokana na trends za sasa za bei. Hutumia indicators za kiufundi kama vile moving averages, relative strength, na mwenendo ili kubainisha mwelekeo wa soko na kutekeleza trades ipasavyo. Kanuni hizi hufanya kazi vyema katika masoko yenye trends, lakini zinaweza kusababisha hasara katika masoko yanayobadilika au ya kando.

Huu hapa ni mfano wa utendaji wa kihistoria wa algoriti rahisi ya biashara, kulingana na kuvukana kwa mistari kwa moving averages, kunakotumika kwa index ya stock ya Nasdaq, iliyowakilishwa kama QQQ (ETF kutoka Invesco, kulingana na ripoti ya NASDAQ 100).

Mkakati huu hutumia kanuni rahisi. Unashikilia position ikiwa bei itavuka muunganisho wa moving averages.

Katika chati hii unaweza kuona majaribio ya mkakati unaofuata trend wa QQQ (Nasdaq). Kabla ya kutumia mkakati wako kwa mfumo wa biashara wa kiotomatiki, ni jambo la busara kujaribu mikakati yako. Biashara ya kiotomatiki sio hakikisho la mafanikio. Chanzo: Tradingview.com

Mifumo ya biashara ya kiotomatiki inayofuata trend inapendelewa katika biashara ya kiotomatiki kwa sababu hunufaika kutokana na kasi ya mienendo ya bei katika masoko ya kifedha. Hata hivyo, kama mkakati wowote wa biashara, una mapungufu yake. Hapa kuna baadhi ya changamoto kuu unazoweza kukabiliana nazo kwa kutumia mifumo ya biashara ya kiotomatiki:

Ishara za uwongo

Mifumo ya biashara inayofuata trend hutegemea indicators za kiufundi au moving averages ili kutambua trends. Lakini mifumo hii ya biashara ya kiotomatiki inaweza kukupa ishara za uwongo, katika soko lisilo thabiti au la kando. Hiyo inaweza kusababisha kupoteza trades wakati soko linabadilisha mwelekeo ghafla. Ishara kama hizo za uwongo hujulikana kama ‘whipsaws’.

Hatari ya kupoteza mfululizo

Masoko wakati mwingine yanaweza kupata muda mrefu wa uthabiti au kutokuwa na mpangilio fulani. Katika awamu kama hizo, mifumo ifuatayo inaweza kukumbwa na mfululizo wa hasara wa muda mrefu, ambayo inaweza kuwa changamoto ya kisaikolojia kwako kama trader.

Ufuatao ni mfano wa kutumia mkakati huo huo, lakini kwa index ya stock yenye trend ndogo (trend ya kando), CAC40 ya Ufaransa.

Ingawa trade ilipata faida fulani, pia ilitoa maingizo mengi ya uwongo, na kumaliza faida hiyo yote. Mkakati unaweza kurekebishwa au kuboreshwa, lakini kanuni ya jumla ni kwamba kunapaswa kuwa na trend inayoonekana na ya muda mrefu ili kupata faida kutokana na mkakati kama huo.

Hapo juu, unaweza kuona matumizi ya mkakati unaofuata trend kwa index ya CAC40. Chanzo: Tradingview.com

Algoriti za bei kurejea kwenye wastani wa kihistoria

Algoriti za bei kurejea kwenye wastani wa kihistoria hurejelea mikakati ambayo huchukulia kuwa bei kwa kawaida hurejea kwenye wastani wao wa kihistoria baada ya muda. Kama trader, uweza kutumia kanuni hizi kuuza mali ambazo zimethaminiwa kupita kiasi (bei yake ni zaidi ya inayostahili) na kununua mali ambayo haijathaminiwa na soko (yenye thamani zaidi ya bei iliyoorodheshwa ya sasa). Njia hii inaweza kukusaidia kupata faida katika nyakati za soko zisizobashirika wakati hakuna mienendo mahususi za kupanda au kushuka.

Ufuatao ni mfano wa mkakati wa bei kurejea kwenye wastani wake wa kihistoria kwa biashara ya mienendo ya index ya S&P 500 (SPY ETF) kwenye chati ya saa 4. Unaweza kuona kwamba mkakati huu hufanya kazi vyema katika soko lenye volatility wakati bei zinapanda na kushuka na kuonyesha mzunguko fulani. Mzunguko wa bei ni hatua ya kando ambapo bei huzunguka viwango fulani vya bei.

Huu hapa ni mfano wa mkakati wa bei kurejea kwenye wastani wake wa kihistoria kwa biashara ya mienendo kama inavyotumika kwa index ya S&P 500 (SPY ETF) kwa chati ya saa 4. Chanzo: Tradingview.com

Ikiwa unatumia mkakati wa bei kurejea kwenye wastani wake wa kihistoria, unaweza kuuza index inapofikia kiwango kipya cha juu zaidi, na uinunue inapofikia kiwango kipya cha chini zaidi. Hata hivyo, mikakati ya ‘ulimwengu halisi’ inaweza kuwa changamano zaidi na kuhusisha baadhi ya uthibitisho.

Kama mikakati yote, mkakati wa bei kurejea kwenye wastani wake wa kihistoria ina vikomo vyake. Hapa kuna mifano michache:

  • Ishara za uwongo: wakati mwingine, bei huenda zisirudi kwa wastani wao wa kawaida na hii inaweza kusababisha hasara. Sharti utofautishe kati ya fursa halisi za bei kurejea kwenye wastani wa kihistoria na mabadiliko ya muda mfupi.
  • Trends za soko na kasi: Mikakati ya bei kurejea kwenye wastani wake wa kihistoria huenda isifanye kazi vizuri katika soko linalosonga sana katika mwelekeo mmoja Unaweza kupata hasara ikiwa utaendelea kujaribu kupata mabadiliko ambayo kamwe hayatokei.
  • Kupungua kwa thamani ya bei na hatari kubwa za hasara: ikiwa trade ya bei kurejea kwenye wastani wake wa kihistoria itaenda kinyume cha unavyotarajia na bei inaendelea kusonga mbali na wastani, hasara zako zinaweza kuongezeka. Ni muhimu kudhibiti hatari yako na kuweka viwango vinavyofaa vya stop loss ili kupunguza hasara zako.

Jinsi ya kuunda mkakati wa biashara ya kiotomatiki

Katika hatua hii, tunadhania kuwa tayari unajua daraja la mkakati ambalo ungependa. Kwa hivyo, fuata hatua hizi:

Tambua vigezo vya kuingia na kutoka

Weka kanuni wazi za kuingia na kutoka kwa trades zako na uzingatie mambo haya:

  • Ishara za kuingia: huamua hali au indicators ambazo zitakuchochea kuingia kwa trade. Hii inaweza kujumuisha moving averages, mifumo ya vinara, au hatua za kiuchumi.
  • Ishara za kutoka: kujua wakati wa kutoka kwenye trade, iwe ni kulingana na malengo ya faida, kufikia viwango vya stop loss, au kuwezesha orders za trailing stop.
  • Ukubwa wa position: tambua ukubwa unaofaa wa position kulingana na uvumilivu wako wa hatari na kiwango cha stop loss. Hakikisha kuwa hauhatarishi zaidi ya asilimia iliyoamuliwa awali ya mtaji wako wa biashara kwa trade moja.

Kufanya majaribio na uthibitishaji

Jaribu mkakati wako kwa kutumia data ya kihistoria ili kuona utendaji wake chini ya masharti tofauti ya soko. Fuatilia faida, vikwazo, na uwiano wa mapato na hatari.

Unaweza kujaribu kwa kutumia vipengele vilivyosanidiw a ndani ya jukwaa la biashara la Metatrader 4 au Metatrader 5. Hata hivyo, kuwa mwangalifu kuhusu uboreshaji na utumiaji kupita kiasi. Haya ni makosa ya kawaida ambayo traders wengi hufanya wanapoanza kutrade. Pata maelezo zaidi kuhusu uboreshaji na utumiaji kupita kiasi katika aya iliyo hapa chini.

Je, utumiaji kupita kiasi ni nini?

Utumiaji kupita kiasi mara nyingi hutokea katika majaribio trader anapobadilisha vigezo vya baadhi ya indicators au kanuni za biashara. Mbinu hii hufanya vyema kwenye data ya mafunzo, lakini si kwenye data mpya, ambayo haijaonekana, au katika hali halisi ya biashara.

Jinsi ya kuepuka utumiaji kupita kiasi?

Upimaji sampuli isiyohusika na uthibitishaji

Kujaribu mkakati wako kuhusu data ya kihistoria isiyoonekana pia kunajulikana kama kama majaribio ya sampuli isiyitumika. Ikiwa trader alikuwa amebuni mkakati kulingana na kipindi cha kihistoria cha miaka 3 kati ya 2019 na 2022. Ili kuhakikisha kuwa mkakati huo bado unafaa, anaweza jaribu au ‘kuthibitisha’ mkakati huo kwa kutumia data ya 2023, na kuona kama utendaji wake unalinganishwa na ilipotumia data ya 2019-2022.

Mfano ulio hapa chini unaonyesha jaribio la uthibitishaji wa msingi wa mashine kwa mkakati wa kufuata trend wa S&P 500 kwa kutumia maktaba za Python. Mkakati huo unaendelea kutoa faida hata kwa data isiyoonekana, na kupendekeza inaweza kufanya kazi vizuri katika hali halisi ya soko pia. Utendaji wa mfumo huu katika hali halisi ya soko, ingawa, ni tofauti kidogo, ingawa bado una faida. Hitimisho letu katika hali hii ni kwamba mkakati huu haujaboreshwa kupita kiasi kwa data ya kihistoria na una nafasi nzuri ya kufanya kazi katika hali halisi ya soko.

Jaribio la sampuli isiyohusishwa linaweza kuonyesha kuwa mkakati wako haufai kwa hali halisi ya soko, na baadhi ya mawazo yanahitaji kutupiliwa mbali. Kwa hivyo, kubuni mkakati kunahusisha kujaribu na kukosea hadi upate mmoja ambao unafanya kazi. Ni muhimu kuchukua muda kufanya hivi, kwani kutekeleza mikakati overfitted katika hali halisi ya soko hakuwezekani.

Jaribio la uthibitishaji kwa mkakati wa biashara unaotekelezwa kwa uangalifu, kwa kutumia index ya S&P 500 kama instrument kuu ya biashara. Chanzo: Exness.

Kuendesha mkakati wako kiotomatiki kwa wakati halisi

Kuhama kutoka kwa uigaji wa kihistoria hadi biashara ya moja kwa moja kunahusisha kuendesha mkakati uliojaribiwa kwa wakati halisi. Huu hapa ni muongozo wake:

Kujaribu katika demo au mazingira ya biashara yaliyoigwa

Brokers wengi hutoa akaunti ya kutrade ya demo au inayoiga akaunti halisi. Unaweza kuzitumia kujaribu mifumo yako ya biashara ya moja kwa moja bila kuhatarisha mtaji halisi. Hii husaidia kuthibitisha kuwa mkakati wako unafanya kazi inavyokusudiwa chini ya masharti ya wakati halisi. Zingatia kuiendesha ukitumia akaunti ndogo ya kutrade au akaunti ya standard ya kutrade ya Exness ili kuhakikisha execution na utendaji ufaao.

Maswali yanayoulizwa sana

Ndiyo, unaweza kutumia biashara ya kiotomatiki kwa instruments zozote za biashara, bora tu broker wako anazitoa na zinapatikana katika terminali yako ya biashara. Hata hivyo, instruments zingine hazina data ya kutosha ya kihistoria, kwa hivyo ni bora kubaki kwa zile zilizo na nyingi.

Kama trader, una faida kadhaa za biashara ya kiotomatiki.

Faida za biashara ya kiotomatiki:

  • Kwanza, unaweza kuacha execution ifanywe na mashine, kwa kiasi kikubwa kupunguza shinikizo la kihemko, uwezekano wa maamuzi mabaya na makosa yanayoweza kutokea katika execution.
  • Pili, mifumo ya biashara ya kiotomatiki au mikakati inaweza kujaribiwa kikamilifu kwenye data ya kihistoria. Hii inamaanisha kuwa utajua jinsi ilivyokuwa hapo awali, hali ambayo inaweza kutoa mtazamo halisi wa utendaji wa mkakati unaowezekana kwa wakati halisi. Sio hakikisho la mapato ya baadaye, lakini ni zana muhimu ya kuweka mikakati.
  • Hatimaye, mfumo wa biashara wa kiotomatiki unaweza kufanya kazi mara kwa mara, ikiwa ni pamoja na usiku kucha, kuhakikisha kwamba hukosi fursa zozote za biashara zinazowezekana.

Licha ya faida zake nyingi, pia kuna hasara fulani kwa biashara ya kiotomatiki.

Hasara za biashara ya kiotomatiki:

  • Algorithm inaweza kuwa na kasi ya chini ya kukabiliana na mabadiliko katika masharti ya soko.
  • Utagundua tu kuwa mfumo wako wa biashara una hitilafu unapoutumia. Wakati wa operesheni, unatarajiwa kuendelea kufuata mfumo, hata kama utasababisha kupungua kwa thamani. Ukosefu huu wa unyumbufu unaweza kusababisha hasara. Ilhali unapofanya biashara wewe mwenyewe, traders wapya na wenye uzoefu wanaweza kubadilisha haraka mwelekeo wa trades zao kulingana na masharti ya soko yanayobadilika. Hii ni moja wapo ya faida za kufanya biashara wewe mwenyewe.

Biashara ya kiotomatiki inahitaji maarifa fulani ya kusimba programu, pamoja na uzoefu wa biashara, na majaribio. Kwa hivyo, hata kama wewe ni trader mwenye uzoefu, unahitaji kujifunza ujuzi huu maalum wa biashara ya kiotomatiki. Watu wengine huona biashara ya kiotomatiki kuwa ngumu sana, lakini hauhitaji kuwa msanidi programu mwenye ujuzi wa kiwango cha juu. Mtumiaji wa kiwango cha wastani wa kompyuta anaweza kuelewa jinsi ya kufanya biashara ya kiotomatiki.

Je, uko tayari kufungua uwezo wa biashara ya kiotomatiki?

Biashara ya kiotomatiki ni njia maarufu inayotumiwa katika masoko ya kifedha ya kisasa, ikiwa ni pamoja an indices za stock. Biashara ya kiotomatiki hutoa manufaa kama vile kupunguzwa kwa makosa ya binadamu na udhibiti bora wa hatari, execution ya haraka ya trade, na ufikiaji rahisi wa mikakati mbalimbali na changamano. Inaweza kulengwa kwa mahitaji maalum ya traders wageni na wa kitaaluma pia, kulingana na malengo yao na uvumilivu wa hatari. Hata hivyo, ni muhimu kuunda mikakati ya algoriti kwa uangalifu na kuepuka kuitumia kupita kiasi kwenye data ya majaribio.

Licha ya faida zake, kutumia mfumo wa biashara wa kiotomatiki sio hakikisho ya faida. Sharti traders waendelee kutafuta mawazo mapya na njia za kuboresha mikakati yao iliyopo. Je, uko tayari kutumia uwezo wa biashara ya kiotomatiki? Kwa nini usianze na biashara ya indices katika Exness leo?

Shiriki

Anza kutrade

Huu sio ushauri wa uwekezaji. Utendaji wa awali sio dalili ya matokeo yajayo. Mtaji wako uko hatarini, tafadhali fanya biashara kwa uangalifu.